[发行]嘉实基金管理有限公司:嘉实薪金宝:嘉实薪金宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

时间:2019年06月11日 14:01:42 中财网
嘉实薪金宝货币市场基金


更新招募说明书
摘要


(2019
年第
1

)




基金管理人:
嘉实基金管理有限公司


基金托管人:
中信银行股份有限公司


重要提示


本基金根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实薪金宝货币市场
基金募集的批复》(证监许可[2014]375号)和2014年4月18日《关于嘉实薪金宝货币市
场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]31号)的注册公开发售,
本基金基金合同于2014年4月29日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。


投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。


投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。


本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年4月29
日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(未经审计),特别事项注明除外。






一、基金管理人

(一) 基金管理人基本情况

1
、基本信息


名称


嘉实基金管理有限公司


注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8
号上海国金中心二期
53

09
-
11
单元


办公地址


北京市建国门北大街
8
号华润大厦
8



法定代表人


赵学军


成立日期


1999

3

25



注册资本


1
.5
亿元


股权结构


中诚信托有限责任公司
4
0
%
,德意志资产管理(亚洲)有限公司
30
%
,立信
投资有限责任公司
3
0
%




存续期间


持续经营


电话



010

65
2
1
55
88


传真



010

65185678


联系人


胡勇钦




嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字
[1999]5
号文批准,于
1999

3

25

成立,
是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司
。公司注册地上海,总部
设在北京
并设
深圳、成都
、杭州、青岛、南京、福州、广州
、北京怀柔、武汉
分公司。公司
获得
首批
全国社保基金、企业年金投资管理人

QDII
资格

特定资产管理业务资格




(二) 主要人员情况

1
、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况


牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委


员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。


赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。


朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。


高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。


Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena
Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定
收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志
银行资产管理全球首席运营官。


韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月
至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。


经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。


王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。


汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。



王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学
院院长兼MBA教育中心主任。


张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。


穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任
立信投资有限公司财务总监。


龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。


曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年
10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。


宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10
月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。

1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。


王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。


2
、基金经理


(1)现任基金经理

万晓西先生,经济学硕士,18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任
职于中国农业银行黑龙江省分行及深圳发展银行的国际业务部,南方基金固定收益部总监
助理、首席宏观研究员、南方现金增利基金经理,第一创业证券资产管理总部固定收益总
监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理,2007年6月6
日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限
公司。2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金


基金经理、2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、
2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经
理。2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2013
年12月18日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2014年3月17日至今任嘉实活钱
包货币市场基金基金基金经理、2015年6月25日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、
2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉
实货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、
2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月24日
至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2014年6月27日至今任嘉实3个月理财
债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。


李金灿先生,硕士研究生,9年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex
Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券
交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业
务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场
基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28
日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基
金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016
年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝
货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金
经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今
任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金
基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月
25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今
任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券
型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基
金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年6月
5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。


(2)历任基金经理

魏莉女士,管理时间为2014年4月29日至2017年5月24日。


3
、债券投资决策委员会



债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、
固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。


上述人员之间均不存在近亲属关系。






二、基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

住所:北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍

成立时间:1987年4月20日

组织形式:股份有限公司

注册资本:489.35亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话:4006800000

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放
短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发
行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买
卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结
汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、
企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)

中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴
商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融
史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在
上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。


本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的
独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、
市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、


金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向
个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行
等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。


截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,同时在境内外下
设6家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融
租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司和阿尔
金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳
门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在
香港和中国内地设有3家子公司。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立
的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和
1个私人银行中心。


30多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30余年的发展,本行
已成为一家总资产规模超6万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力
的金融集团。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名
第24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。


2、主要人员情况

方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董
事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员,2014年11月起任本行副行长,2017年1
月起兼任本行财务总监,2019年2月起任本行党委副书记。方先生现同时担任信银(香港)
投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先
生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监,2014年5月至2014年9月兼任
本行杭州分行党委书记、行长;2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行
长;2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年
12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党
组书记,国际结算部副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996年7月至1996
年12月任浦东发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江银行学
校实验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991年7月至1992年
12月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工
商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。


杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员,2015年12月起任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江
苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书
记、行长;1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作,历任计财处副处
长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑州市铁道分行党委书记、行长,郑州分


行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,
研究生学历,管理学博士。


陈珞珈女士,中信银行资产托管部副总经理,代为履行部门负责人职责,硕士研究生
学历。陈女士2014年5月至今历任本行资产托管部总经理助理、副总经理;2007年6月至
2014年5月在中国光大银行上海分行工作,历任公司业务二部副总经理,长兴岛支行行长,
公司业务管理部总经理,投行业务部总经理;2002年12月至2007年6月在HSBC Bank PLC
工作。


3、基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行
托管人职责。


截至2019年一季度末,中信银行托管138只公开募集证券投资基金,以及基金公司、
证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总
规模达到8.62万亿元人民币。


4、基金托管人的内部控制制度

(1)内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到
全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发
展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,
确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。


(2)内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制
和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业
务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。


(3)内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,
以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中
信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整
套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、
合规、持续、稳健发展。


(4)内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制
度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务
运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系
统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管
的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道
德教育。



5、基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管
协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净
值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。


如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基
金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现
基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报
告中国证监会。




三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1
、直销机构



1
)嘉实基金管理有限公司直销中心


办公地址


北京市东城区建国门南大街
7
号北京万豪中心
D

12



电话



010

65
215588


传真



010

65
215577


联系人









2
)嘉实基金管理有限公司上海直销中心


办公地址


上海市浦东新区世纪大道
8
号上海国金中心二期
53

09
-
11
单元


电话



021

38789658


传真



021

68880023


联系人


邵琦





3
)嘉实基金管理有限公司
成都分公司


办公地址


成都市高新区交子大道
177
号中海国际中心
A

2
单元
21

04
-
05
单元


电话



028

86202100


传真



028

86202100


联系人


王启明





4
)嘉实基金管理有限公司深圳
分公司


办公地址


深圳市福田区益田路
6001
号太平金融大厦
16






电话


0755
-
84362200


传真



0755

25870663


联系人


陈寒梦





5
)嘉实基金管理有限公司
青岛分公司


办公地址


青岛市市南区山东路
6
号华润大厦
3101



电话



0532

66777997


传真



0532

66777676


联系人


胡洪峰





6
)嘉实基金管理有限公司
杭州分公司


办公地址


杭州市江干区四季青街道钱江路
1366
号万象城
2

1001A



电话



0571

8
806
1392


传真



0571

88021391


联系人


王振





7
)嘉实基金管理有限公司福州分公司


办公地址


福州市鼓楼区五四路
137

信合
广场
801A
单元


电话



0591

880136
70


传真



0591

88013670


联系人


吴志锋





8
)嘉实基金管理有限公司南京分公司


办公地址


南京市白下区中山东路
288
号新世纪广场
A

4202



电话



025

66671118


传真



025

66671100


联系人


徐莉莉





9
)嘉实基金管理有限公司
广州
分公司


办公地址


广州市天河区珠江西路
5
号广州国际金融中心
50

05
-
06A
单元


电话



020

88832125


传真



0
20

81552120


联系人


周炜







2
、代销机构


基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。


(二) 基金注册登记机构


名称


嘉实基金管理有限公司


住所


中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8
号上海国金中心二期
53

09
-
11
单元


办公地址


北京市建国门北大街
8
号华润大厦
8



法定代表人


赵学军


联系人


彭鑫


电话



010

6521558
8


传真



010

65185678







(三) 出具法律意见书的律师事务所




名称


上海源泰律师事务所


住所、办公地址


上海市浦东新区浦东南路
256
号华夏银行大厦
14



负责人


廖海


联系人


范佳斐


电话



021

51150298
-
827


传真



021

51150398


经办律师


刘佳、
范佳斐







(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


住所


中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1318
号星展银行大

507
单元
01



办公地址


上海市黄浦区湖滨路
202
号领展企业广场二座普华永道中心
11



法定代表人


李丹


联系人


张勇

电话



021

23238888


传真



021

23238800


经办注册会计师


薛竞、
张勇








四、基金名称

本基金名称:嘉实薪金宝货币市场基金

五、基金的类型

基金的类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。


七、基金的投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一
年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天
以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。


法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资
目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需
召开持有人大会。


如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略

1、资产配置策略

根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、
GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩
余期限(长/中/短)和比例分布。


根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情
况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。


根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。


2、个券选择策略


在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,
评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。


3、银行存款投资策略

本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素
的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具
有较高投资价值的银行存款进行投资。


4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;
新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来
一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,
改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。


5、投资决策

(1) 决策依据

1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。


2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;

3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。


(2) 决策程序

1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。


2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。


3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合
的构建和日常管理。


4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。


5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关
管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风
险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。


九、基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款税后利率

活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到
类似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。



如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比
较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金
管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒体上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大
会。


十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。


十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。


1. 报告期末基金资产组合情况

序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(
%



1


固定收益投资


10,803,691,805.71


38.62





其中:债券


10,803,691,805.71


38.62





资产支持证券


-


-


2


买入返售金融资产


4,470,756,177.65


15.98





其中:买断式回购的买
入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备付金
合计


12,485,540,968.56


44.63


4


其他资产


217,191,114.75


0.78


5


合计


27,977,180,066.67


100.00




2. 报告期债券回购融资情况

序号


项目


占基金资产净值比例

%



1


报告期内债券回购融资余额


14.19





其中:买断式回购融资


-


序号


项目


金额(元)


占基金资产净值比例






%



2


报告期末债券回购融资余额


4,048,233,875.66


16.93





其中:买断式回购融资


-


-




注:

1
)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券
回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单
平均值。(
2
)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的
20%




3. 基金投资组合平均剩余期限

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


112


报告期内投资组合平均剩余期限最高值


119


报告期内投资组合平均剩余期限最低值


103




注:
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过
120
天。



(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净
值的比例(
%



各期限负债占基金资产净值的比例

%



1


30
天以内


40.60


16.93





其中:剩余存续期超过
397
天的浮动利率债


-


-


2


30
天(含)

60



21.56


-





其中:剩余存续期超过
397
天的浮动利率债


-


-


3


60
天(含)

90



6.69


-





其中:剩余存续期超过
397
天的浮动利率债


-


-


4


90
天(含)

120



3.43


-





其中:剩余存续期超过
397
天的浮动利率债


-


-


5


120
天(含)

397
天(含)


43.81


-





其中:剩余存续期超过
397
天的浮动利率债


-


-


合计


116.08


16.93




4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过
240
天。



5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


50,020,977.87


0.21


2


央行票据


-


-


3


金融债券


1,392,654,900.74


5.82





其中:政策性金融债


1,392,654,900.74


5.82





4


企业债券


64,662,267.43


0.27


5


企业短期融资券


2,525,576,943.38


10.56


6


中期票据


352,658,951.21


1.47


7


同业存单


6,418,117,765.08


26.84


8


其他


-


-


9


合计


10,803,691,805.71


45.18


10


剩余存续期超过
397

的浮动利率债券


-


-




注:
上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成
本和内在应收利息。



6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号


债券代码


债券名称


债券数量
(

)


摊余成本(元)


占基金资产
净值比例
(%)


1


111992146


19
广州农村商业银行
CD013


10,000,000


995,863,147.89


4.16


2


111991854


19
杭州银行
CD026


6,000,000


597,836,079.09


2.50


3


111991134


19
南京银行
CD014


5,500,000


548,744,502.39


2.29


4


111994173


19
天津银行
CD029


5,000,000


499,112,544.25


2.09


5


111993029


19
成都农商银行
CD008


4,000,000


394,869,394.97


1.65


6


160415


16
农发
15


3,800,000


380,060,842.57


1.59


7


111815144


18
民生银行
CD144


3,000,000


299,778,727.54


1.25


8


111994279


19
盛京银行
CD137


2,000,000


199,606,131.99


0.83


9


111992710


19
威海商行
CD016


2,000,000


198,996,237.16


0.83


10


111910143


19
兴业银行
CD143


2,000,000


194,139,013.77


0.81




7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在
0.25
(含)
-
0.5%
间的次数


0


报告期内偏离度的最高值


0.0850
%


报告期内偏离度的最低值


-
0.0011
%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0483
%




报告期内负偏离度的绝对值达到
0.25%
情况说明


报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到
0.25%




报告期内正偏离度的绝对值达到
0.5%
情况说明


报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到
0.5%




8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。




9. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为
1.00
人民币元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。



(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关
证券的投资决策程序做出说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。



(3) 其他资产构成





名称


金额(元)


1


存出保证金


11,032.66


2


应收证券清算款


-


3


应收利息


216,622,582.09


4


应收申购款


-


5


其他应收款


557,500.00


6


待摊费用


-


7


其他


-


8


合计


217,191,114.75







十二、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段


净值收益
率①


净值收益
率标准差



业绩比较
基准收益
率③


业绩比较
基准收益
率标准差




-




-



基金合同
生效日至
2014

12


2.8480%


0.0019%


0.2367%


0.0000%


2.6113%


0.0019%






31



2015



3.9605%


0.0069%


0.3500%


0.0000%


3.6105%


0.0069%


2016



2.6581%


0.0031%


0.3510%


0.0000%


2.3071%


0.0031%


2017



3.8534%


0.0014%


0.3500%


0.0000%


3.5034%


0.0014%


2018



3.7743%


0.0018%


0.3500%


-


3.4243%


0.0018%


2019

1

1
日至
2019

3

31



0.7322%


0.0027%


0.0862%


-


0.6460%


0.0027%




(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较




CN_50080000_000618_FB030010_20190003_01.quarter_hbffj.20190331.jpg
图:嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年4月29日至2019年3月31日)


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起
6
个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限
制)的有关约定。






十三、基金的费用与税收

(一) 与基金运作有关的费用


1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券交易费用;

(7)基金的银行汇划费用;

(8)基金的开户费用、账户维护费用;

(9)基金的登记结算费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。


(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。


上述“1、基金费用的种类”中第(3)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;


(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


(二) 与基金销售有关的费用

1、本基金不收取申购费用和赎回费用,但发生以下任一情形时除外:

(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银
行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单
个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回
费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法
无益于本基金利益最大化的情形除外。


(2)如本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,当投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基
金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持
有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用。


2、基金销售服务费

基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。基金份额的销售
服务费年费率为0.25%。计算方法如下:

H=E×R÷当年天数

H为基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为基金份额前一日的基金资产净值

R为基金份额适用的基金销售服务费率

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基
金财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门
用于本基金的销售与基金份额持有人服务,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


3、转换费用

本基金与嘉实活期宝货币市场基金之间互转时,不收取转换费用,但发生法规规定须
征收强制赎回费的情况除外。


注:嘉实薪金宝货币、嘉实活期宝货币有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限
制,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。


(三)基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整


基金管理人和基金托管人可协商一致,调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售
服务费率,无须召开基金份额持有人大会。


(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合
同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内
容如下:

1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。


2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。


3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。


4.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了基金转换的相关内容。


5.在“九、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。


6.在“十、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2019年3月31日。


7.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年10月29日至2019
年4月29日相关临时公告事项。







嘉实基金管理有限公司


2019

6

11







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葡葡 2019/8/21 18:32:15